Michael Barr, wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej ds. Nadzoru, zaproponował surowsze wymogi kapitałowe dla banków po tym, jak w tym roku doszło do trzech upadłości amerykańskich banków.
Zgodnie z propozycją Barra banki z aktywami o wartości co najmniej 100 miliardów dolarów podlegałyby podobnym regulacjom, z którymi mierzą się obecnie banki z aktywami o wartości 700 miliardów dolarów. Przepisy te zmusiłyby banki do utrzymywania dodatkowych dwóch punktów procentowych kapitału lub dodatkowych 2 dolarów kapitału na każde 100 dolarów aktywów ważonych ryzykiem.
- Nasze ostatnie doświadczenia pokazują, że nawet banki [z aktywami o wartości co najmniej 100 miliardów dolarów - przyp. red.] mogą powodować stres, który rozprzestrzenia się na inne instytucje i zagraża stabilności finansowej – powiedział Barr. - Potrzebujemy większego stopnia odporności tych firm, niż wcześniej sądziliśmy - stwierdził.
Barr proponuje również, aby banki z aktywami o wartości co najmniej 100 miliardów dolarów "uwzględniały niezrealizowane straty i zyski w swoich papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży przy obliczaniu kapitału regulacyjnego".
Nauka na błędach
Silicon Valley Bank, który upadł w marcu tego roku, krytykowany był za to, że przy obliczaniu poziomu kapitału nie musiał uwzględniać zgromadzonych przez siebie niezrealizowanych strat, zwłaszcza w przypadku długoterminowych bonów skarbowych. Oznaczało to, że nie miał wystarczających aktywów, aby pokryć swoje zobowiązania, gdy doświadczył paniki bankowej, ponieważ wartość jego aktywów drastycznie spadła.
Jak zauważa CNN, zobowiązanie banków do utrzymywania większego kapitału mogłoby pomóc złagodzić ryzyko, które pojawia się, gdy banki znajdują się w trudnej sytuacji.
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Michael Vi / Shutterstock.com