Sprawdzili sytuację w europejskich bankach. Polska instytucja w czołówce

Badaniem objęte zostały 64 banki. Analizowany w stress testach scenariusz zakładał gwałtowne i długotrwałe pogorszenie się globalnego otoczenia makroekonomicznego, wywołane przez napięcia geopolityczne, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz wzrost protekcjonizmu na całym świecie, w tym nakładanie nowych ceł. Scenariusz przewidywał wzrost inflacji, recesję w UE, większe bezrobocie i spadek wyceny aktywów. Założono 6,3 proc. recesję w stosunku do poziomu z 2024 r. i wzrost bezrobocia o 5,8 pkt proc.

Jak poinformował w piątek EBA, rezultaty wskazują, że europejski system bankowy byłby zdolny wspierać gospodarkę oraz kredytować biznes i gospodarstwa domowe w takich warunkach, nawet pomimo zakładanych strat rzędu 550 mld euro w okresie trzech lat. Nawet w tak niekorzystnych warunkach wszystkie banki spełniałyby wymogi dotyczące struktury ich kapitałów na koniec 3-letniego okresu perturbacji. Odporność mierzona jest jako różnica skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) bez zastosowania przepisów przejściowych pomiędzy zakładanym punktem startu w roku 2024, a scenariuszem stresowym na rok 2027.

Spośród polskich banków, badaniem objęte były PKO BP i Pekao. Jak poinformował Bank Pekao, okazał się on się najbardziej odpornym bankiem w stress testach EBA. – Testy warunków skrajnych EBA to dla nas bardzo ważny sprawdzian, jak jesteśmy przygotowani na kryzysy i makroekonomiczne zawirowania. Niestety ostatnie lata nie oszczędzają nam tego rodzaju niepokojów, dlatego tak istotna jest odporność instytucji finansowych, kluczowych dla stabilnego funkcjonowania całej gospodarki – powiedział prezes Banku Pekao, Cezary Stypułkowski, cytowany w komunikacie banku.

Tegoroczne wyniki wykazały, że skonsolidowany CET1 bez zastosowania przepisów przejściowych Banku Pekao byłby w 2027 r. na poziomie 20,03 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 3,78 mld euro oraz 17,03 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,02 mld euro. Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych - podkreślił bank.

Jak oceniła z kolei Komisja Nadzoru Finansowego, wyniki europejskich stress testów potwierdzają, że ziszczenie się scenariusza szokowego, zakładającego m.in. wzrost stóp procentowych, nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskich banków.

Według KNF, sytuacja polskiego sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Utrzymujące się podwyższone stopy procentowe wpływają na generowanie przez banki rekordowych wyników odsetkowych, co przekłada się na historycznie wysoki wynik netto. Dzięki intensyfikacji działań banków w zakresie ugodowego rozwiązania problemu walutowych kredytów mieszkaniowych, a także postępującym procesom sądowym, materializacja ryzyka prawnego związanego z tym portfelem w coraz mniejszym stopniu wpływa na wyniki banków - oceniła Komisja.

"Prowadzona przez KNF konsekwentna i konserwatywna polityka dywidendowa oraz decyzje banków w tym zakresie umożliwiły zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych, jak pandemia Covid-19 czy wybuch wojny w Ukrainie, zapewniają stabilne funkcjonowanie banków" - podkreśliła KNF.