Przy czarnym scenariuszu polskie banki potrzebowałyby ok. 5,7 mld zł, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9 proc., rekomendowany przez europejski nadzór bankowy - wynika z raportu NBP o stabilności finansowej banków. Jak jednak podkreśla Bank, przy scenariuszu
NBP przeprowadził tzw. stress-testy polskich banków, co oznacza, że przeanalizowała w jakiej kondycji znalazłyby się, gdyby w polskiej gospodarce działo sie naprawdę źle. Rozpatrywany przez Bank czarny scenariusz zakładał w przyszłym roku wzrost PKB zaledwie o 0,8 proc. (obecnie większość prognoz mówi o 2,5 proc. PKB), wysokie bezrobocie i inflację powyżej 5 proc.
"W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24-proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł" - napisano w raporcie.
"Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego" - dodano.
"Wyniki scenariusza szokowego wskazują, ze potrzeby kapitałowe w przypadku realizacji scenariusza przedłużonej recesji w gospodarce światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych byłyby znaczne" - napisano w raporcie. "Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest więc, aby wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem pozwalającym - również w sytuacji pogorszenia perspektyw makroekonomicznych - na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości na poziomie rekomendowanego przez EBA minimum 9%, powiększonego o kapitałowy bufor zabezpieczający w wysokości 2,5 pkt. proc." - podkreśla NBP.
Zagrożenie z zewnątrz
NBP zaznacz jednak, że wyniki analiz wskazują, że większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.
Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest więc, aby wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem pozwalającym - również w sytuacji pogorszenia perspektyw makroekonomicznych - na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości na poziomie rekomendowanego przez EBA minimum 9%, powiększonego o kapitałowy bufor zabezpieczający w wysokości 2,5 pkt. proc. NBP
"Można oceniać, że realizacja scenariusza ścieżki centralnej nie rodzi ryzyka zaburzeń krajowej stabilności finansowej, jednak konieczne jest monitorowanie czynników ryzyka dla sytuacji gospodarczej, pochodzących przede wszystkim z zagranicy" - napisano w raporcie.
"Istotnym czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój kryzysu w krajach strefy euro. Jego ewentualna dalsza eskalacja, prowadząca do ponownej recesji w strefie euro i silnego pogorszenia sytuacji banków europejskich, rodziłaby znaczne ryzyko wystąpienia istotnie silniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce niż opisane w ścieżce centralnej projekcji makroekonomicznej NBP" - dodano.
Ścieżka centralna PKB listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego kształtuje się na poziomie 3,1 proc. w 2012 r. oraz 2,8 proc. w 2013 r., nieco poniżej projekcji lipcowej i niżej niż oczekiwane tempo wzrostu w 2011 r. na poziomie 4,1 proc.
Zwiększyć płynność
W swoim raporcie NBP napisał też, że banki, których pozycja płynnościowa jest wrażliwa na intensyfikację zaburzeń rynkowych lub na dostępność finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej, powinny wzmocnić pozycje płynnościową.
"Działania te mogą mieć charakter przebudowy struktury finansowania, w razie potrzeby wspartej przez korekty planów wzrostu aktywów. Banki powinny dysponować odpowiednią płynnością, a w przypadku banków o znacznym udziale instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych w bilansie - również dodatkowym buforem pozwalającym na pokrycie potrzeb płynnościowych związanych z transakcjami zabezpieczającymi pozycję walutową, nawet w warunkach znacznie podwyższonej zmienności kursu złotego" - napisano w raporcie.
"Pomimo relatywnie korzystnej sytuacji płynnościowej, polskie banki powinny więc podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skali zależności od finansowania zagranicznego" - dodano.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu/yochim