Raport Europejskiego Banku Centralnego zaznacza jednak, że kapitałowe niedobory banków, wynoszące pod koniec ubiegłego roku 25 mld euro, zostały szybko uzupełnione i obecnie trzeba jeszcze zebrać tylko 10 mld euro.
Jak wynika z raportu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), aż dziewięć włoskich banków oblało stress-testy. Największą dziurę kapitałową, wynoszącą 2,1 mld euro ma Monte dei Paschi.
Niewystarczające bufory bezpieczeństwa mają także po trzy banki z Grecji i Cypru, po dwa z Belgii i Słowenii i po jednym z Francji, Niemiec, Austrii, Irlandii i Portugalii.
Rygorystyczne testy
EBC przez miniony rok dokonywał przeglądu wiodących banków i poddawał je rygorystycznym testom w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. EBC zacznie nadzorować banki ze strefy euro 4 listopada.
Aby zaliczyć test, banki musiały posiadać kapitał równy co najmniej 8 proc. aktywów ważonych ryzykiem w najbardziej prawdopodobnej sytuacji ekonomicznej oraz co najmniej 5,5 proc. przy bardziej ponurym scenariuszu.
Banki z niedoborem kapitału będą miały dwa tygodnie na poinformowanie, w jaki sposób zamierzają załatać dziurę. Na wzmocnienie kapitału dostaną dziewięć miesięcy.
Cel testu
Celem testów jest ocena odporności banków na problemy z wypłacalnością w warunkach długotrwałej recesji. To właśnie podczas kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych zwróconą uwagę na zagadnienia związane z zarządzeniem ryzykiem. Jak się okazało, najbardziej zawiodły wówczas modele wyceny ryzyka i regulacje nadzorcze.
Trzy pomysły Mario Draghiego na poprawę sytuacji w strefie euro
Autor: ToL / Źródło: Reuters, ECB